1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Торговля по тренду/против тренда (инструкция опытного трейдера)

Давайте изучим самый простой способ торговли – торговля по тренду, действуя строго по правилу «Trend My Friend».

Для этой тактики необходимо соблюдать несколько параметров:
1. Определить направление тренда
2. Выявить начало и конец отката (коррекции)
3. Найти точку входа в рынок
4. Определить и выставить уровни Stop Loss и Take Profit
5. Решить, как сопровождать открытую позцию
6. Соблюдать манименеджмент

  1. 1. Определение направления тренда

1.1 Один из наиболее простых и распространеных методов — это определение тренда с помощью простейшей скользящей средней Moving Average. Наклон МА показывает в каком направлении движется рынок. Вверх — тренд бычий, вниз — тренд медвежий, горизонтально — флэт.

Определение тренда с помощью простейшей скользящей средней MA
Определение тренда с помощью простейшей скользящей средней MA

1.2 Второй способ — определение тренда с помощью нескольких МА — двух, трех и больше. Мне например нравится стандартный Аллигатор.

Определение тренда с помощью нескольких скользящих средних МА
Определение тренда с помощью нескольких скользящих средних МА

Если все его три линии расправлены в одну сторону — то тренд движется в том направлении. Линии переплетены — на рынке флэт.

Перед тем как перейти к второму пункту покажу еще парочку простых методов.

1.3 Вот один из них с использованием наиболее универсального на мой взгляд индикатора MACD — схождение/расхождение скользящих средних (MACD — Moving Average Convergence-Divergence). С помощью него тренд можно определять тремя различными способами, но наиболее простой из них — это нахождение гистограммы относительно нулевой линии.

Определение тренда с помощью индикатора MACD
Определение тренда с помощью индикатора MACD

Нет ничего проще — гистограмма ниже ноля — тренд вниз, выше ноля — вверх. Получается что с помощью этих методов тренд определяется всего в течении пары секунд, не нужно никаких построений и мучительных разметок на графике, которые убивают время. Ведь хоть мы и пришли на рынок что бы стать финансово независимыми, но это не говорит о том, что бы мы стали зависимыми от самого рынка уделяя ему все свое свободное время.

1.4 Конечно тренд можно определять не только с помощью индикаторов — во например мой давний способ работы:

Построение трендовых каналов
Построение трендовых каналов

Анализ рыночной ситуации начинаем с определения силовых уровней и построения с их помощью трендовых каналов. Каналы получаются в результате проведения линий, параллельных силовым уровням. Линии проводят таким образом, что бы подавляющая часть времени цена находилась в отчерченном диапазоне.

Угол наклона канала и определяет текущую ситуацию сложившуюся на рынке. Принято разделять такие ситуации на три вида:

Up-trend – восходящий тренд. Локальные ценовые минимумы располагаются один выше другого. Построение восходящего тренда следует начинать с линии поддержки (support).
Down-trend – нисходящий тренд. Локальные максимумы находятся один ниже другого. Построение начинается с определения линии сопротивления (resistance).
Flat-trend – боковой тренд. Цена движется в диапазоне между двумя горизонтальными линиями.

Тоже хороший метод, но как я написал выше, требует некоторого времени. Да и есть один существенный минус на мой взгляд — это его субъективность. Если посадить 5 человек, дать им один и тот же график, и попросить нарисовать что то похожее, то я уверен — у каждого будет своя разметка. А мне всегда хотелось бы найти более универсальный метод, именно поэтому я с течением времени стал использовать в помощь индикаторы.

Вывод: И, наконец, что бы закрыть первый пункт нашей работы нужно решить, какой же метод выбрать для нашей Торговой Системы?

Что бы далеко не ходить могу предложить самый простой, с самым простым индикатором — определение тренда с помощью скользящей средней MA. Параметры я предлагаю следующие — метод Exponential (ЕМА более чувствительна, чем простая средняя), период — 26 (это примерное число рабочих дней в месяце), используемый таймфрейм — D1. Хочу уточнить один нюанс — для определения тренда нужно расматривать наклон ЕМА за какой то промежуток времени — примерно 10-15 баров.

2. Определение начала и конца отката (коррекции)


После определения тренда для входа в сделку необходимо дождаться коррекции цены, и после её завершения войти в рынок. Коррекцию определить так же просто, как и сам тренд. Существует два основных принципа для этого.

2.1 Первый — это когда коррекцию определяют на том же временном периоде, что и тренд, используя индикаторы с настройками в два раза быстрее тех, с помощью которых определяем тренд. У нас взята для тренда ЕМА 26, следовательно на график дополнительно кладем ЕМА 13. Когда цена входит в промежуток между этими средними, то это означает, что цена вошла в зону коррекции и отсюда можно начинать искать точку входа по тренду.

Определение коррекции тренда с помощью индикатора MA
Определение коррекции тренда с помощью индикатора MA

2.2 Второй способ — это использование таймфрема примерно 4-5 раз меньше основного. Так как, мы для тренда используем таймфрейм D1, то для коррекции нужно брать Н4. Там мы ищем начало и конец коррекции с помощью простых индикаторов-осцилляторов.

Мой любимый для этого дела — все тот же MACD. При тренде вниз, уход гистограммы вверх означает начало коррекции. Выход сигнальной линии из зоны гистограммы означает её конец и служит моментом для входа в рынок. И наоборот — при тренде вверх гистограмма должна уйти ниже ноля для начала коррекции.

Поясню на примере последнего тренда все той же евры:

Определение коррекции тренда с помощью индикатора MAСD
Определение коррекции тренда с помощью индикатора MAСD

Такие же моменты обнаружения коррекции и её окончания на фунте:

Вместо MACD можно использовать любой осциллятор, кому как удобнее, например RSI, Stochastic, CCI и др. Я с вашего разрешения показал сигналы моего любимого.

Использовать обнаружение коррекции лучше всего сразу двумя способами (на D1 и на Н4) — таким образом все моменты будут налицо и будут дополнять друг друга.

Таким образом мы имеем уже два рабочих пункта по нашему шаблону:
1. Определяем тренд на D1 с помощью ЕМА26
2. Определяем начало и конец коррекции на D1 с помощью ЕМА13 и Н4 на индикаторе MACD.

Следующие на очереди найти хорошую точку входа и определить уровни Stop Loss и Take Profit.

Вопрос от читателя для закрепления темы


Вопрос: Доброе утро всем! У меня к вам вопрос. На дневке по евро/баксу тренд меняется — машки уже развернулись , а Мacd еще ниже 0 — главное подтверждение будет когда Macd пересечёт 0 вверх, а еще есть какие то моменты для такого графика? Заранее спасибо.

Не охото будет садиться в последний вагон краткосрочного тренда.

Ответ: Утро доброе. Что касается ситуации на евродолларе — тренд вниз там еще не окончен. Напомню простое правило, когда мы разбирали определение тренда:

Для определения тренда нужно расматривать наклон ЕМА за какой то промежуток времени — примерно 10-15 баров.

Что это значит давайте расмотрим на скрине:

Цена ушла выше МА — это не страшно, наоборот — если тренд продолжится, то движение вниз будет более долгим и позволит взять нам побольше прибыли. Посмотрите сколько раз цена уходила на фунте выше МА во время текущего тренда вниз:

Конечно, все тренды когда то заканчиваются и происходит его смена. И мы можем попасть именно на такой разворот. И будет мучительно больно что мы упустили возможность встать в самом начале этого движения. НО, разворотные моменты мы рассмотрим несколько позднее. Но даже если торговать просто тренды — то это тоже не страшно. Текущий тренд закончится, начнется новый вверх и в нем будут свои откаты, которыми мы и воспользуемся для входа и для получения своей прибыли!

3. Определение входа в рынок


Ну что же, продолжим! Сперва вспомним, какие есть способы входа. Их всего три — войти по рынку по текущей цене, войти лимитным ордером и наконец — стоповым ордером.

Я уверен, что многие в самом начале своего пути пользовались первым вариантом. Сидели у монитора, ждали подходящего момента или сигнала от какого индикатора и потом жали кнопки Sell или Buy. При всей своей простоте у этого способа есть огромный минус — свое свободное время нужно проводить у компьютера. Мне это например не подходит, жизнь слишком интересна, что бы тратить её пытаясь натереть мозоль на экране монитора.

Лимитный ордер — при всей своей красоте у него тоже есть свой недостаток. Ведь в чем его суть — мы ставим ордер в надежде, что цена дойдет до него, откроет, и после этого как послушная собачонка развернется в обратную сторону. Мне кажется это неправильно. Я делаю сравнение по другому. Лимитный ордер — это вы стоите на рельсах перед паровозом, который мчится на вас. Вы надеетесь, что он вас заметит, остановится, подберет вас, развернется и поедет в противоположную сторону. Но он ведь поезд, он на рельсах. Скорей всего, он вас просто переедет и ни кто не заметит потери бойца

Остается стоповый ордер — а вот здесь как раз все наоборот. Вы стоите на станции, поезд подходит или медленно катится — вы заходите и едете в том же направлении, в котором едет и цена.

Дело за малым — найти эти станции! Как же найти эти станции — уровни на которых надо ставить отложенные ордера для входа в рынок.

Их несколько разновидностей — это образование свечных или графических разворотных конфигураций, или прорисовка после сильного движения флэтового диапазона на малом таймфрейме. Как то все становится сложноватым, я ведь обещал, что все будет просто и понятно.

Именно поэтому делаем следующее прямо по пунктам:

1. Определяем тренд на днях,
2. Ждем входа цены в зону коррекции на Н4,
3. Сразу после этого на Н1 ждем образования фрактала и отступив от него 2-3 пункте выставляем ордер + спред — при покупке прибавляем спред к уровню входа, при продаже отнимаем спред от уровня стопа. Появился новый фрактал по более лучшей цене — переносим ордер на новое место.

Все. Мне кажется очень просто…

Рассмотрим все на графике того же евро/доллара:

После вхождения цены в зону коррекции (этот момент нарисован вертикальной линией) ждем образования фрактала.

Появился фрактал номер 1 — ставим ордер,

Появился фрактал номер 2 — ордер переносим на него,

Появился фрактал номер 3 — ордер переносим на него. Немного погодя ордер срабатывает, но цена развернулась и пошла на север. Срабатывает стоп и мы получаем убыток.

Печально, но ЗАПОМНИТЕ!!! Торговли без стопов (убытков) не бывает! Если кто то скажет, что у него не бывает убытков, то я ему не поверю. Если только он не пересиживает свои минуса, но это другой разговор. Относитесь к потерям как к обычному рабочему моменту. Я уверен, что действуя правильно, вы потом отобьете все убытки и выйдете в плюс.

Но продолжим…

После убытка возникает новый фрактал под номером 4 — ставим на него новый ордер.

Появился новый фрактал номер 5 — ордер переносим на него.

Спустя какое то время он срабатывает, цена идет в нужном нам направлении и уже можно даже переносить стоп в безубыток. УРА… Мы вошли в рынок на нужной станции!

И не забывайте что для окончательной прорисовки фрактала требуется полное закрытие двух свечей после него!

Торговая стратегия "Пробой утреннего флэта" (инструкция опытного трейдера)

Понравилась статья? Тогда поделитесь с друзьями в соцсетях и мессенджерах!


Или оставьте комментарий:

Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments