Загрузка...
Давайте изучим самый простой способ торговли – торговля по тренду, действуя строго по правилу «Trend My Friend». Для этой тактики необходимо соблюдать несколько параметров:
1. Определить направление тренда
2. Выявить начало и конец отката (коррекции)
3. Найти точку входа в рынок
4. Определить и выставить уровни Stop Loss и Take Profit
5. Решить, как сопровождать открытую позцию
6. Соблюдать манименеджмент
7. Торговля против тренда
1. Определение направления тренда
1.1 Один из наиболее простых и распространеных методов — это определение тренда с помощью простейшей скользящей средней Moving Average. Наклон МА показывает в каком направлении движется рынок. Вверх — тренд бычий, вниз — тренд медвежий, горизонтально — флэт.
1.2 Второй способ — определение тренда с помощью нескольких МА — двух, трех и больше. Мне например нравится стандартный Аллигатор.
Если все его три линии расправлены в одну сторону — то тренд движется в том направлении. Линии переплетены — на рынке флэт.
Перед тем как перейти к второму пункту покажу еще парочку простых методов.
1.3 Вот один из них с использованием наиболее универсального на мой взгляд индикатора MACD — схождение/расхождение скользящих средних (MACD — Moving Average Convergence-Divergence). С помощью него тренд можно определять тремя различными способами, но наиболее простой из них — это нахождение гистограммы относительно нулевой линии.
Нет ничего проще — гистограмма ниже ноля — тренд вниз, выше ноля — вверх. Получается что с помощью этих методов тренд определяется всего в течении пары секунд, не нужно никаких построений и мучительных разметок на графике, которые убивают время. Ведь хоть мы и пришли на рынок что бы стать финансово независимыми, но это не говорит о том, что бы мы стали зависимыми от самого рынка уделяя ему все свое свободное время.
1.4 Конечно тренд можно определять не только с помощью индикаторов — во например мой давний способ работы:
Анализ рыночной ситуации начинаем с определения силовых уровней и построения с их помощью трендовых каналов. Каналы получаются в результате проведения линий, параллельных силовым уровням. Линии проводят таким образом, что бы подавляющая часть времени цена находилась в отчерченном диапазоне.
Угол наклона канала и определяет текущую ситуацию сложившуюся на рынке. Принято разделять такие ситуации на три вида:
Up-trend – восходящий тренд. Локальные ценовые минимумы располагаются один выше другого. Построение восходящего тренда следует начинать с линии поддержки (support).
Down-trend – нисходящий тренд. Локальные максимумы находятся один ниже другого. Построение начинается с определения линии сопротивления (resistance).
Flat-trend – боковой тренд. Цена движется в диапазоне между двумя горизонтальными линиями.
Тоже хороший метод, но как я написал выше, требует некоторого времени. Да и есть один существенный минус на мой взгляд — это его субъективность. Если посадить 5 человек, дать им один и тот же график, и попросить нарисовать что то похожее, то я уверен — у каждого будет своя разметка. А мне всегда хотелось бы найти более универсальный метод, именно поэтому я с течением времени стал использовать в помощь индикаторы.
Вывод: И, наконец, что бы закрыть первый пункт нашей работы нужно решить, какой же метод выбрать для нашей Торговой Системы?
Что бы далеко не ходить могу предложить самый простой, с самым простым индикатором — определение тренда с помощью скользящей средней MA. Параметры я предлагаю следующие — метод Exponential (ЕМА более чувствительна, чем простая средняя), период — 26 (это примерное число рабочих дней в месяце), используемый таймфрейм — D1. Хочу уточнить один нюанс — для определения тренда нужно расматривать наклон ЕМА за какой то промежуток времени — примерно 10-15 баров.
2. Определение начала и конца отката (коррекции)
После определения тренда для входа в сделку необходимо дождаться коррекции цены, и после её завершения войти в рынок. Коррекцию определить так же просто, как и сам тренд. Существует два основных принципа для этого.
2.1 Первый — это когда коррекцию определяют на том же временном периоде, что и тренд, используя индикаторы с настройками в два раза быстрее тех, с помощью которых определяем тренд. У нас взята для тренда ЕМА 26, следовательно на график дополнительно кладем ЕМА 13. Когда цена входит в промежуток между этими средними, то это означает, что цена вошла в зону коррекции и отсюда можно начинать искать точку входа по тренду.
2.2 Второй способ — это использование таймфрема примерно 4-5 раз меньше основного. Так как, мы для тренда используем таймфрейм D1, то для коррекции нужно брать Н4. Там мы ищем начало и конец коррекции с помощью простых индикаторов-осцилляторов.
Мой любимый для этого дела — все тот же MACD. При тренде вниз, уход гистограммы вверх означает начало коррекции. Выход сигнальной линии из зоны гистограммы означает её конец и служит моментом для входа в рынок. И наоборот — при тренде вверх гистограмма должна уйти ниже ноля для начала коррекции.
Поясню на примере последнего тренда все той же евры:
Такие же моменты обнаружения коррекции и её окончания на фунте:
Вместо MACD можно использовать любой осциллятор, кому как удобнее, например RSI, Stochastic, CCI и др. Я с вашего разрешения показал сигналы моего любимого.
Использовать обнаружение коррекции лучше всего сразу двумя способами (на D1 и на Н4) — таким образом все моменты будут налицо и будут дополнять друг друга.
Таким образом мы имеем уже два рабочих пункта по нашему шаблону:
1. Определяем тренд на D1 с помощью ЕМА26
2. Определяем начало и конец коррекции на D1 с помощью ЕМА13 и Н4 на индикаторе MACD.
Следующие на очереди найти хорошую точку входа и определить уровни Stop Loss и Take Profit.
Вопрос от читателя для закрепления темы
Вопрос: Доброе утро всем! У меня к вам вопрос. На дневке по евро/баксу тренд меняется — машки уже развернулись , а Мacd еще ниже 0 — главное подтверждение будет когда Macd пересечёт 0 вверх, а еще есть какие то моменты для такого графика? Заранее спасибо.
Не охото будет садиться в последний вагон краткосрочного тренда.
Ответ: Утро доброе. Что касается ситуации на евродолларе — тренд вниз там еще не окончен. Напомню простое правило, когда мы разбирали определение тренда:
Что это значит давайте расмотрим на скрине:
Цена ушла выше МА — это не страшно, наоборот — если тренд продолжится, то движение вниз будет более долгим и позволит взять нам побольше прибыли. Посмотрите сколько раз цена уходила на фунте выше МА во время текущего тренда вниз:
Конечно, все тренды когда то заканчиваются и происходит его смена. И мы можем попасть именно на такой разворот. И будет мучительно больно что мы упустили возможность встать в самом начале этого движения. НО, разворотные моменты мы рассмотрим несколько позднее. Но даже если торговать просто тренды — то это тоже не страшно. Текущий тренд закончится, начнется новый вверх и в нем будут свои откаты, которыми мы и воспользуемся для входа и для получения своей прибыли!
3. Определение входа в рынок
Ну что же, продолжим! Сперва вспомним, какие есть способы входа. Их всего три — войти по рынку по текущей цене, войти лимитным ордером, и наконец — стоповым ордером.
Я уверен, что многие в самом начале своего пути пользовались первым вариантом. Сидели у монитора, ждали подходящего момента или сигнала от какого индикатора и потом жали кнопки Sell или Buy. При всей своей простоте у этого способа есть огромный минус — свое свободное время нужно проводить у компьютера. Мне это например не подходит, жизнь слишком интересна, что бы тратить её пытаясь натереть мозоль на экране монитора.
Лимитный ордер — при всей своей красоте у него тоже есть свой недостаток. Ведь в чем его суть — мы ставим ордер в надежде, что цена дойдет до него, откроет, и после этого как послушная собачонка развернется в обратную сторону. Мне кажется это неправильно. Я делаю сравнение по другому. Лимитный ордер — это вы стоите на рельсах перед паровозом, который мчится на вас. Вы надеетесь, что он вас заметит, остановится, подберет вас, развернется и поедет в противоположную сторону. Но он ведь поезд, он на рельсах. Скорей всего, он вас просто переедет и ни кто не заметит потери бойца
Остается стоповый ордер — а вот здесь как раз все наоборот. Вы стоите на станции, поезд подходит или медленно катится — вы заходите и едете в том же направлении, в котором едет и цена.
Дело за малым — найти эти станции! Как же найти эти станции — уровни на которых надо ставить отложенные ордера для входа в рынок.
Их несколько разновидностей — это образование свечных или графических разворотных конфигураций, или прорисовка после сильного движения флэтового диапазона на малом таймфрейме. Как то все становится сложноватым, я ведь обещал, что все будет просто и понятно.
Именно поэтому делаем следующее прямо по пунктам:
1. Определяем тренд на днях D1
2. Ждем входа цены в зону коррекции на Н4
3. Сразу после этого на Н1 ждем образования фрактала и отступив от него 2-3 пункте выставляем ордер + спред — при покупке прибавляем спред к уровню входа, при продаже отнимаем спред от уровня стопа. Появился новый фрактал по более лучшей цене — переносим ордер на новое место.
Все. Мне кажется очень просто…
Рассмотрим все на графике того же евро/доллара:
После вхождения цены в зону коррекции (этот момент нарисован вертикальной линией) ждем образования фрактала.
Появился фрактал номер 1 — ставим ордер,
Появился фрактал номер 2 — ордер переносим на него,
Появился фрактал номер 3 — ордер переносим на него. Немного погодя ордер срабатывает, но цена развернулась и пошла на север. Срабатывает стоп и мы получаем убыток.
Печально, но ЗАПОМНИТЕ!!! Торговли без стопов (убытков) не бывает! Если кто то скажет, что у него не бывает убытков, то я ему не поверю. Если только он не пересиживает свои минуса, но это другой разговор. Относитесь к потерям как к обычному рабочему моменту. Я уверен, что действуя правильно, вы потом отобьете все убытки и выйдете в плюс.
Но продолжим…
После убытка возникает новый фрактал под номером 4 — ставим на него новый ордер.
Появился новый фрактал номер 5 — ордер переносим на него.
Спустя какое то время он срабатывает, цена идет в нужном нам направлении и уже можно даже переносить стоп в безубыток. УРА… Мы вошли в рынок на нужной станции!
4. Определение и установка уровней стоп-лосса и тейк-профита
Давайте пробежимся по следующему пункту нашего шаблона — это уровни на которых ставим Stop Loss и Take Profit.
На самом деле здесь опять все очень просто. Что касается стопа, мы его ставим за максимальным хаем цены при продаже, и за самым минимум при покупке. Отступаем в качестве фильтра 3 пункта, а для продажи соответственно добавляем еще и спред.
Пример по фунту:
Теперь по Take Profit — здесь нам для его определения придется перейти на дневной таймфрем D1. Ищем минимальный уровень тела свечи для медвежьего тренда. А для восходящего движения соответственно максимальный уровень тела свечи. Почему именно тела, а не кончика тени свечки? Просто все тренды когда либо заканчиваются, и не факт, что цена обновит свой максимум или минимум, что бы наш Take Profit сработал. Поэтому более целесообразнее выставить свой Take Profit чуть ближе к уровню входа в рынок:
А теперь на основе трех цифр — уровень входа, уровень Stop Loss и уровень Take Profit нам нужно определиться — УСТРАИВАЕТ ли нас этот сигнал для нашей торговли.
Для этого вооружаемся калькулятором и начинаем считать:
Величина стопа — 61 пункт;
Величина тейка — 235 пукнтов;
Делим Take Profit на Stop Loss — 235/61=3,85
Величина потенциальной прибыли должна быть минимум в три раза больше чем возможные потери при сделке. Таким образом, мы получаем дополнительный фильтр, который нам разрешает или не допускает торговлю по получаемым сигналам торговой системы.
Дивергенция
Пока есть время для перехода к следующей части нашей программы, давайте немного отвлечемся и разберем еще один хороший момент. Он нам пригодится в будущем, поэтому надо заранее подготовиться.
Речь пойдет о таком сигнале, как дивергенция. На мой взгляд дивергенция является ЕДИНСТВЕННЫМ опережающим сигналом индикаторов, который можно наблюдать на рыночном графике.
Вкратце, что же это такое:
Дивергенция (Divergence) — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Схематическое изображение бычьих и медвежьих дивергенций приведено на рисунке:
Для поиска дивергенций можно использовать различные индикаторы, но мне по душе обычный индикатор OSMA. Правда у меня в заначке индикатор, который раскрашивает бары разными цветами, он намного более информативен, чем стандартный в МТ4.
И для затравки график GBPUSD на Н4 с показанными дивергенциями:
Так как у нас появился новый индикатор OsMA, то график становится перегруженным. Что бы избежать этого, я вместо стандартного индикатора MACD использую линейный. Накладываем его поверх OsMA и получаем стандартный индикатор, который присутствует во многих платформах, но почему то не в МТ4.
График теперь выглядит следующим образом:
Пример читателя о дивергенции (работа над ошибками)
Читатель: Вот нашел на той же паре медвежью дивергенцию, жду образование фрактала.
Пояснение: Чем хороша разноцветная гистграмма индикатора OsMA, так тем что цвета очень хорошо показывают смену тенденции. На примере тенденция еще вверх, так как цвет не поменялся на желтый на последнем столбике. Следовательно, дивергенции еще нет. Да и после смены цвета нужно дождаться закрытия свечи, так как индикатор может перерисовать свое значение.
Давайте подобьем итоги всего, что понаписали. А то ведь несложно и запутаться в массе информации!
1. Определяем тренд на днях по наклону 26 ЕМА
2. Ждем входа цены в зону коррекции на Н4 по индикатору MACD
3. Сразу после этого на Н1 ждем образования фрактала и отступив от него 2-3 пункта выставляем ордер. Появился новый фрактал по более лучшей цене — переносим ордер на новое место. Желательно наличие дивергенции идикатора OsMA на таймфреме Н1
4. Выставляем Stop Loss за максимальным хаем цены при продаже, и за самым минимум при покупке. Отступаем в качестве фильтра 3 пункта, для продажи соответственно добавляем еще и спред.
5. Take Profit ставим на теле минимальной/максимальной свечи текущего тренда на дневном графике D1. Проверяем соотношение Take Profit/Stop Loss. Если соотношение меньше 3, то ордер не ставится.
Осталась самая малость — решить как сопровождать открытую сделку, и самое важное — манименеджмент.
5. Соровождение открытых сделок
По поводу сопровождения позиций, то путей для этого много. Можно тралить открытую позицию на определенном расстоянии, можно тралить по фракталам, можно по какой-нибудь скользящей средней, можно по утреннему диапазону, можно по индикатору Parabolic, по определенному количеству свечей и т.д. и т.п.
Выбирать лучше всего на свой вкус и цвет, но важно помнить, что не вовремя подтянутый стоп в большинстве случаев обречен на выбивание. А поздно подтянутый стоп может лишить нас уже заработанной прибыли.
В большинстве случаев я действую так:
1. Жду когда цена проходит в плюс расстояние равное Stop Loss, после этого переношу стоп в безубыток+3 пункта.
2. Далее начинаю тралить по фракталам на периоде Н1.
3. Если фракталов не возникает, то при прохождении цены расстояния равного 2 первоначальным Stop Loss, я из безубытка переношу на 1 уровень (расстояние в плюс равное одному первоначальному Stop Loss). И так далее.
4. Перед выходом новостей (важных, их не так много — два-три раза в месяц) Stop Loss подтягиваю поближе к текущей цене. Вроде как все.
6. Манименеджмент (ММ)
Для начала вспомним, почему многие теряют деньги на рынке? Почему все смотрят одни и те же графики, но кто-то раз за разом теряет свои кровные, а кто-то эти кровные зарабатывает? Ведь знания у всех примерно одинаковые, книги по техническому анализу читали одни и те же, на графиках висят похожие индикаторы. Мне кажется, что дело не в торговых системах (если копнуть глубже, то они все очень похожи), не в методах анализа рынка, не в состояниях рынка. Дело в самом трейдере!
А для того, что бы приручение самого себя происходило быстрее и качественнее и нужно соблюдать две основные вещи – это четкое следование правилам Торговой Системы и правилам Мани менеджмента. Правила Торговой Системы мы с горем пополам прошли, на очереди ММ.
Что же это такое? Что бы не искать умных слов хочу вставить цитату из одной очень умной книги:
В начале своей деятельности на рынке Форекс (особенно в начале обучения на демо-счетах), и мало что понимая в принципах управления капиталом, из-за отсутствия экономического или финансового образования, я лихо экспериментировал с открытием позиций: если мне казалось, что я точно знаю, куда пойдет рынок, я открывался в этом направлении половиной депозита. И когда это срабатывало так, как я задумывал, у меня душа пела, а ум приобретал уверенность, что манименеджмент придумали недалекие люди, неудачники, которые сами не умеют торговать, и других пугают. «Смотри, говорил я себе, сколько можно ухватить здесь за один раз! Нужно только правильно прогнозировать рынок – и через год я миллионер! А уж я-то умею его прогнозировать – зря, что ли, я столько умных книг по анализу прочитал!» Конечно, я получал и на демо-счете убытки, но отмахивался от них, как от назойливых мух, списывая их на то, что сегодня я просто был невнимателен, просто устал, просто не повезло… Вот уж на реале-то я буду трижды внимательным, втрое более энергичным, а уж о везенье то и говорить не стоит. Господь не допустит, чтобы я обанкротился. Кто угодно, только не я!
Затем, когда я начал торговать на реальные деньги, я стал потихоньку понимать, что манименеджмент – не выдумка недоучек, а скорее опыт умных людей. Дальше — больше, я все яснее осознавал, что это понятие – правила управления капиталом, является ключевым на рынке, а недоучка – это скорее я. Потом, спустя пару лет, уже после полного осознания этого, я где-то вычитал рассказ старого трейдера. Так вот, у него был ученик, который после окончания одной из торговых сессий вышел из дилингового зала и встретив своего учителя, произнес: «Я понял, что такое трейдинг! Трейдинг — это не управление рынком. Трейдинг – это управление капиталом!». Я снимаю шляпу перед этим трейдером! И, садясь за монитор, прежде чем открыть позицию, мысленно повторяю эти его слова. Не то, чтобы я не понимал этого раньше, когда я наткнулся на этот рассказ, я уже, как сказал выше, знал это. Просто эта абсолютная истина сформулирована им гениально! А в том, что эта истина абсолютна, нет ни малейшего сомнения! У десятка трейдеров может быть десяток разных профитных стратегий, и применяя свою, каждый из них будет прав – здесь у каждого своя правда. Они могут использовать в терминале разные индикаторы, считая именно свои лучшими, и в этом у каждого будет своя правда. Каждый из них может предпочитать свою пару валют – и здесь тоже своя правда! И только ММ – это одна правда на всех! Тот, кто этого не поймет, недолго продержится на рынке! Я шел к пониманию этого сам, теряя деньги и душевное равновесие, веру в себя и веру в рынок. Я потерял много денег и времени потому, что я не поверил людям, которые дарили мне знание этой правды. Не надо повторять мой путь. Если вы решили научиться торговать на этом рынке, начните изучение трейдинга с изучения правил управления капиталом – это намного сократит ваш путь от новичка до Мастера!
Итак, помолясь, продолжим. Не будем изобретать велосипед и воспользуемся правилами манименеджмента предложенными Александром Элдером. Элдер рассказывает на своих семинарах по каким причинам трейдеры теряют свои деньги.
Потери депозитов бывают двух видов:
Потеря сразу в одной сделке большой суммы — завышенный лот, торговля без стопа
Потери большой суммы несколькими частями — в каждой сделке трейдер теряет часть (например 2% от депо), и так раз за разом.
Какие способы есть избежать этого?
1. Начнем с первой части. Что бы мы теряли в одной сделке сразу много, нужно перед открытием сделки решить сколько мы можем потерять денег, а не заработать. Новички почему то делают наоборот. Например мы решили, что можем позволить себе потерять в одной сделке 1 или 2% от своего депозита. Дальше все просто, ведь у нас есть правила входа в рынок. Мы знаем уровень входа, мы знаем цену, по которой сработает наш Stop Loss. То есть используя простые арифметические действия, мы сможем спокойно рассчитать нужный объем сделки, при котором мы потеряем не больше запланированного. А кто не в ладах с арифметикой или так же беспробудно ленив как я, то он может воспользоваться скриптом, который выложен в конце статьи. Он сам все рассчитает, нужно только ввести размер риск в %, уровень входа, уровень Stop Loss и лот он рассчитает сам.
2. Теперь второй вариант — трейдер раз за разом теряет в каждой сделке свои деньги. Не спасает даже то, что он точно вычисляет лот, которым нужно торговать. Стоп по закону подлости срабатывает и срабатывает, а трейдер стиснув зубы все входит и входит в рынок. Прямо черная полоса какая то.
А может стоит переждать? Посидеть в сторонке, подождать пока улягутся нервы, посмотреть на графики спустя пару дней не замыленным взглядом? Провести разбор своих ошибок, сварить суп, помыть посуду? Деньги то будут целее, а там глядишь через пару дней рынок устаканиться и войдет в свою обычную колею и черная полоса наконец то кончится.
Поэтому как мы будем поступать? Раскладываю все по полочкам.
1. Риск на одну сделку у нас будет не больше 2% — правильно рассчитываем лот каждый раз перед постановкой отложенного ордера.
2. Риск на неделю — не более 6% от нашего депозита. Что это значит? Одновременно в самом начале недели мы можем открыть не более 3 позиций (2% х 3 = 6%). Если какую то позицию мы перенесли в безубыток — можно открыть еще одну, так как та которая в безубытке по любому уже не принесет потери. Если какая то позиция принесла 4% прибыли, то у нас может быть открыто уже 4 позиции одновременно. 2% х 3 = 6% — первоначальный риск и 2% мы заработали — поэтому можем рискнуть еще одной позой. И так далее работаем до конца недели. Если вдруг постигает неудача и мы исчерпали свой лимит в 6% то залезаем на забор и смотрим сверху, как торгуют другие или начинаем ремонт в квартире, что бы отвлечься от надоевших графиков. Начинается новая неделя — и опять все по кругу заново.
Многие скажут — скучно, миллион точно не заработаешь, надо бахнуть всем депо, тогда точно толк будет. Мой ответ на все это — это не наш метод ребята, трейдинг точно не для вас. Вам лучше купить нефтяную вышку и пытаться заработать на ней или пойти в казино — там деньги кончатся быстрее, чем просто их проигрывать на рынке Форекс.
7. Торговля против тренда
Давайте вспомним какие основные методы торговли бывают. На память сразу лезут два:
1. Тренд май френд — торговля по тренду — был нами рассмотрен, и я надеюсь стал понятен каждому.
2. Покупай дешево — продавай дорого.
Вроде второй принцип понятен каждому, что тут может быть сложного. Цена опустилась — покупай, залезла наверх — продавай. Вот только как понять, что уже дешево или уже дорого. Цена может опускаться или подниматься очень и очень долго. Как же все это дело определить?
Итак, я начинаю искать точки входа когда цена начинает обновлять свои 50-дневные максимумы или минимумы. Если посмотреть на историю, то очень хороши видны довольно таки частые отскоки (коррекции) от этих уровней, которые иногда даже переходят в развороты тренда.
Вот график EURUSD. Каждое пробитие этого самого уровня приводит к коррекции, которая длится от одного до несколкьих дней, почти всегда приводя цену в зону ценности. Откуда кстати мы должны входить по тренду, а последний раз после коррекции пошел разворот тренда.
Я думаю уже все всё поняли. Смотрим на график, цена коснулась 50-дневного максимума/минимума. После этого переходим на Н4 — ждем дивергенцию. После этого спешим на Н1 и ищем точку входа, так же как и по тренду. Что касается Stop Loss — то здесь все понятно — кидаем его за ближайший максимум/минимум, это без разговоров должно быть ясно. Что касается Take Profit — ставим в середине зоны ценности образованной двумя линиями МА.
У нас появляется соотношение Take Profit/Stop Loss, а значит вступает в силу последнее правило: если коэффициент равен 3 — значит ставим ордер, если меньше 3 — в рынок не лезем, сидим на попе ровно.
